Analyste quantitatif en finance de marché (H/F)

Analyste quantitatif en finance de marché (H/F)

Entreprise : LUNALOGIC

Ville : PARIS

Présentation

Créé en 2000, Lunalogic est un cabinet de conseil structuré autour de deux pôles de compétences :

• Finance, Risk & Réglementaire : accompagnement des institutions financières, assureurs et entreprises industrielles sur le risque, la conformité et la modélisation quantitative.
• Data Science, Intelligence Artificielle & Blockchain : conception et déploiement de solutions avancées en machine learning, deep learning, data engineering et blockchain pour tous les secteurs.

Depuis plus de 20 ans, nous développons des algorithmes et infrastructures sophistiqués permettant d'exploiter le potentiel de la data science et de la blockchain sur des problématiques concrètes. Nous intervenons auprès de grands comptes et PME dans divers secteurs, avec des références telles que Mérieux, Limagrain, AXA et Servier.

Notre force réside dans la R&D, l'innovation et la formation continue pour attirer les meilleurs talents issus des formations les plus prestigieuses.

Chez Lunalogic, nous transformons les défis technologiques et financiers de nos clients en solutions concrètes, opérationnelles et à fort impact, dans un environnement stimulant et collaboratif.

Le poste

Dans le cadre du développement de notre pôle Finance, Risk & Réglementaire, nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif Junior pour intervenir auprès de nos clients du secteur financier (banque, gestion d'actifs, assurance).

Au sein d'une équipe R&D, vous participerez à des projets de modélisation quantitative, de pricing et d'analyse des risques, en lien étroit avec les équipes métiers.

Missions

• Développer et maintenir des modèles de valorisation de produits financiers.
• Contribuer à l'analyse et au suivi des risques de marché sur des portefeuilles multi-classes d'actifs.
• Concevoir des outils de sensibilités et de stress tests.
• Participer à la calibration de modèles et aux travaux de simulation (méthodes de Monte Carlo).
• Automatiser des processus de reporting et d'analyse quantitative.
• Documenter les modèles et présenter les résultats aux équipes métiers.

Profil recherché

• Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou d'un Master 2, avec une spécialisation en finance quantitative ou en mathématiques appliquées.
• Une première expérience en finance quantitative, en gestion des risques ou en modélisation, dans une banque, une société de gestion ou un assureur.
• Bonnes bases en mathématiques financières : processus stochastiques, pricing de produits dérivés, méthodes numériques.
• Connaissances en machine learning appréciées.

Compétences techniques

• Maîtrise d'au moins un langage de programmation orienté calcul scientifique (Python, C++).
• Aisance avec les outils d'analyse de données.

Qualités recherchées

• Solide capacité d'analyse et de raisonnement quantitatif.
• Capacité à prototyper rapidement et à rendre des résultats exploitables.
• Rigueur, curiosité et esprit d'équipe.
• Anglais professionnel.